Calculateur de taille de position

Comment fonctionne le calcul de taille de position

Le calcul de taille de position répond à une seule question : combien acheter pour que, si le stop-loss est touché, la perte reste exactement celle qui était prévue. C’est le cœur de la gestion du risque. Les comptes qui explosent le doivent rarement à de mauvaises entrées, mais presque toujours à des positions trop grosses pour leurs stops.

Exemple avec les valeurs par défaut ci-dessus : un compte de 10 000 € risquant 1 % donne un budget de risque de 100 €. Avec une entrée à 100 € et un stop à 95 €, chaque action porte 5 € de risque. 100 € divisés par 5 € : 20 actions. Si le stop est touché, la perte est de 100 €, soit exactement le 1 % prévu.

Pourquoi risquer 1 % par trade ?

La règle du 1 % rend les séries de pertes survivables. Dix pertes consécutives à 1 % laissent environ 90 % du capital, ce qui se rattrape. La même série à 5 % par trade laisse autour de 60 %, et il faut alors un gain de 67 % rien que pour revenir à l’équilibre. La plupart des traders professionnels se situent entre 0,5 % et 2 % par trade.

Le calcul vaut-il pour le forex et les futures ?

Oui, la logique est identique. Pour le forex, le résultat est un nombre d’unités de devise : divisez par la taille du lot pour obtenir des lots (100 000 unités pour un lot standard, 10 000 pour un mini, 1 000 pour un micro). Pour les futures, divisez le budget de risque par le risque par contrat (nombre de ticks jusqu’au stop multiplié par la valeur du tick) et arrondissez au contrat inférieur.

Faut-il arrondir le résultat ?

Toujours à l’inférieur, jamais au supérieur. Si le calculateur indique 20,8 actions, achetez-en 20. Arrondir au-dessus met plus d’argent en risque que prévu, ce qui annule l’intérêt du calcul.

Et le levier ?

Le levier ne change rien au calcul. La taille de position dépend du budget de risque et de la distance du stop, pas du pouvoir d’achat. Le levier détermine seulement si la position calculée est finançable. Si la valeur de la position dépasse le pouvoir d’achat, mieux vaut réduire le trade ou ne pas le prendre.