Volume Profile : fonctionnement et stratégies de trading
Le Volume Profile révèle à quels niveaux de prix le marché a été le plus actif. Très apprécié des traders, il met en évidence de potentielles zones d’achat ou de vente.
Qu’est-ce que le Volume Profile ? Comment interpréter ses zones d’intérêt ? Quelles sont les limites de cet indicateur de volume ?
Voici l’ensemble des informations nécessaires pour comprendre le Volume Profile et ses signaux de trading.
Les statistiques du trading font état de 97% de traders perdants. Le trading exige de comprendre des produits financiers complexes et de supporter des risques élevés, dont des pertes rapides supérieures aux dépôts.
Définition
Le Volume Profile affiche la répartition des volumes échangés en fonction des niveaux de prix plutôt qu’en fonction du temps.
À la différence des histogrammes de volume verticaux (affichés sous le graphique), le Volume Profile ou « Volume par prix » se présente sous forme d’histogramme horizontal (aligné sur l’échelle des prix).
Cet indicateur technique de volume permet de visualiser directement sur la courbe des prix les zones d’intérêt, c’est-à-dire les niveaux de prix auxquels se sont concentrés les échanges.
Attention à ne pas confondre le Volume Profile avec le Market Profile. Le premier se base exclusivement sur les volumes échangés par prix, alors que le second intègre également des notions de temps passé à chaque niveau de prix.
Formule de calcul
Le calcul du Volume Profile consiste à :
- Diviser la plage de prix observée en intervalles (unités, points, ticks…)
- Mesurer le volume total échangé dans chaque intervalle de prix
- Afficher un histogramme horizontal de ces volumes sur l’axe des prix
Les calculs sont effectués automatiquement par les meilleurs logiciels de trading dont certains permettent même de distinguer volumes acheteurs et volumes vendeurs (bid/ask volume) pour affiner l’analyse.
Comprendre le Volume Profile
Le Volume Profile met en évidence trois éléments clés :
- Point of Control (POC)
Le niveau de prix ayant concentré le plus de volume - High Volume Nodes (HVN)
Les zones de volume élevé - Low Volume Nodes (LVN)
Les zones de faible volume
Trader avec le Volume Profile
Trader les zones de support et résistance
Identifiées par le marché comme des niveaux de prix clés, les High Volume Nodes ou zones de volume élevé peuvent jouer le rôle de support ou de résistance. Le trader peut alors choisir de miser sur un rebond ou sur une correction au contact de ces zones.
Trader les breakouts
Ne comportant généralement pas de niveaux de prix clés clairement identifiées, les Low Volume Nodes ou zones de faible volume peuvent entraîner des mouvements de prix rapides en direction du prochain niveau de prix clé. Le trader peut alors choisir de miser sur une accélération de la tendance lorsque le marché entre dans ces zones de prix.
Trader les retours au POC
Les traders peuvent adopter une stratégie de retour à la moyenne en misant sur un retour des prix vers leur point d’équilibre, à savoir le Point Of Control.
Avantages et inconvénients
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Combine analyse des prix et des volumes de façon visuelle | Moins utile sur les marchés à faible volume |
| Confirme l’important des niveaux-clés aux yeux du marché |
Fondateur et rédacteur en chef de NewTrading.fr, Maxime vous partage son expérience pour découvrir le trading sans vous faire plumer. Diplômé du Master Grande École de SKEMA Business School et d’un Master en Analyse financière internationale de la Faculté de finance, banque et comptabilité de Lille, Maxime pratique le trading depuis 2009.
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